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パラメータの最適化とは

MT4のバックテスト機能には、パラメータの最適化がある。最適化とは、一定期間のバックテストの期間をもとにEAのパラメータを最も利益が得られるよう数値を設定することだ。ただし、あくまでバックテストを行った期間に対して最適なパラメータを算出したもの。必ずしも最適化したパラメータで、将来も最高のリターンが得られるわけではないので注意すること。最適化をするためには「セッティング」の画面で「Expert properties」をクリックする。すると、ダイアログが表示されるので、「Testing」のタブをクリックして、「Optimizes parameter」の項目で何を基準に最適化するかを選択する。ここで選択するのは、資産、プロフィットフアクター、予想利益、最大損失額、最大損失率の5種類だ。このなかでどの項目を基準に最適化するのかを選ぶ。最適化するためには、バックテストを行う必要がある。

「Optimization Results」①は損益、②はトレード回数、③はプロフィットファクター、④は最大ドローダウンと最大ドローダウン串、⑥はパラメータの組み合わせ。次に「パラメータの入力」のタブをクリックして、最適化するパラメータにチェックを入れ、「スタート」と「ステップ」、「ストップ」に数値を入れる。スタートはテストする値の最小値、ストップはテストする値の最大値。ステップはスタートからストップまで検証する際に、いくつずつ値を増やしていくかを決める値だ。「Optimization」のタブをクリックして表示される画面では、項目の上限値を決める。

最後に「セッティング」画面の「Optimization」の項目にチェックを入れて、バックテストを開始する。バックテストが終わると「OptimizationResults」と「OptimizationGraph」というタブが表示される。「OptimizationResults」では、すべてのパラメータの組み合わせの、トレード回数や損益額、プロフィットフアクター、平均損益、下落率、最大損失額が表示され、「Optimization Graph」では、それぞれのパラメータを最適化した場合の結果が表示される。

新MT4対応ライブラリによるメタトレーダーEA実践プログラミング

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内容紹介「はじめに」より抜粋ひとえに売買システムといっても、それを開発する方法は様々です。そのなかでも、特にFX取引では、「メタトレーダー」という取引システムに搭載されているトレード専用のプログラミング言語「MQL4」を使う方法がかなりポピュラーになっています。

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Re:移動平均線がクロスしたときにアラードを鴫らす
2019/07/16 from 承認待ち
Re:両方のレートを表示するIndicator
2019/07/16 from 承認待ち
Re:Build418では本体にパグがあった
2019/07/10 from 承認待ち
Re:データ実行防止機能を確認
2019/07/10 from 承認待ち
Re:正しいIDやパスワードを入力しているにも関わらずMetaTradeにログインできない場合
2019/07/10 from 承認待ち

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